El objetivo de este libro de texto es exponer los fundamentos teóricos básicos de la econometría, así como la implementación práctica de los métodos y técnicas más importantes de esta disciplina, usando para este último fin los lenguajes de programación R y Python. Requisitos previos de software R, Python y RStudio deben estar instalados localmente (ver el primer apartado del Bloque 1 (Aspectos Técnicos), dedicado a la instalación y configuración del software necesario). Prefacio Parte I. Aspectos técnicos Instalación y configuración de R y Python en RStudio R versus Python: Comparación de lenguajes Programación conjunta en R y Python con reticulate Parte II. Conceptos básicos Capítulo 1. Conceptos básicos de la econometria Aplicación 1.1.a: Gestión y representación gráfica de datos Aplicación 1.1.b: Gestión y representación gráfica de datos Aplicación 1.2a: Gestión y representación gráfica de datos financieros Aplicación 1.2b: Gestión y representación gráfica de datos financieros Aplicación 1.3.a: Gestión y representación gráfica de datos espaciales Aplicación 1.3b: Gestión y representación gráfica de datos espaciales Parte III. Fundamentos Capítulo 2. El modelo de regresión lineal Aplicación 2.1: Regresiones con datos de corte transversal Aplicación 2.2: Regresiones con datos de series temporales Aplicación 2.3: Estimación por MCO y contrastes de hipótesis Aplicación 2.4: Predicción con el modelo de regresión lineal Aplicación 2.5: Modelo de regresión lineal con forma funcional polinómica Aplicación 2.6: Modelo de regresión lineal con términos de interacción Aplicación 2.7: Modelo de regresión lineal con variables cualitativas Aplicación 2.8: Modelos de regresión con variables de alta frecuencia y con estacionalidad Aplicación 2.9: Mix econométrico Parte IV. Diagnosis, correciones y extensiones Capítulo 3. Diagnosis, correcciones y extensiones Aplicación 3.1: Evaluación, validación y especificación del MRL (series temporales) Aplicación 3.2: Evaluación, validación y especificación del MRL (corte transversal) Aplicación 3.3: Estabilidad de los parámetros estructurales Aplicación 3.4: No normalidad de los errores, observaciones atípicas y estimación robusta Aplicación 3.5: Regresiones heteroscedásticas Aplicación 3.6: Regresiones con volatilidad variable en el tiempo Aplicación 3.7: Autocorrelación y regresiones dinámicas (modelos ARDL y VAR) Aplicación 3.8a: Dependencia espacial en los datos (geometría: polígonos) Aplicación 3.8b: Dependencia espacial en los datos (geometría: puntos) Aplicación 3.9: Información muestral (falta de observaciones) Aplicación 3.10: Información muestral (multicolinealidad) Aplicación 3.11: Regresores endógenos (estimador de variables instrumentales) Aplicación 3.12: Variable dependiente discreta o limitada Aplicación 3.13: Modelos econométricos para datos de panel Referencias bibliográficas
- ISBN: 9788419299710
- Editorial: GARCIA-MAROTO EDITORES, S.L.
- Encuadernacion: Rústica
- Páginas: 772
- Fecha Publicación: 01/09/2024
- Nº Volúmenes: 1
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